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    壽險公司資產負債管理研究——現金流檢測技術的擴展作用.pdf

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      編號:20190301114908217    類型:共享資源    大?。?span class="font-tahoma">2.08MB    格式:PDF    上傳時間:2024-01-04
        
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      資產負債管理(Asset Liability Management,簡稱ALM)是壽險公司進行風險管理的一種重要工具,其源于西方商業銀行。由于各歷史時期經濟環境的變化,ALM先后經歷了資產管理、負債管理、資產負債管理三個發展階段?,F在,ALM在壽險公司中發揮著越來越重要的作用,許多壽險公司都以ALM為中心來安排公司的組織結構,ALM已經成為壽險公司化解經營風險、實現穩健經營的主要途徑。為了加強償付能力監管,許多國家的保險監管部門對壽險公司使用的ALM方法和技術提出了具體的要求。眾多知名的評級機構也對壽險公司使用的ALM技術顯示出日益濃厚的興趣。
         資產負債管理的思想及應用技術已經很成熟,但是動態的資產負債管理在國際上也只是剛剛起步,建立適合中國壽險業發展需求的動態資產負債管理方法也是理論界和實務界面臨的重大課題。鑒于此,本文提出了動態資產負債管理的思想,介紹了資產負債管理的一般技術;闡述了現金流檢測技術的原理及其擴展應用,探討了其在實踐中存在的局限性,并介紹了動態財務分析方法。動態財務分析是一種動態的資產負債管理,它是現金流檢測技術的發展和完善,代表著資產負債管理技術的發展趨勢。
         目前,在國際上,動態財務分析只在財產險公司應用比較廣泛,其在壽險領域的應用只是剛剛起步。而在中國,壽險公司目前的資產負債管理多為靜態的、傳統的?,F金流檢測技術可以為我國壽險公司的資產負債管理從靜態到完全的動態提供一種連接。該技術主要以利率風險為檢測標的,比較易于操作和控制,適合我國壽險公司使用,也適合保險監督部門檢測。但是,其最大的局限就在于只進行了利率風險因素的測度。
         本文擴展了前人的研究成果,以現金流檢測技術為基礎,結合運用資產份額分析法,借鑒了動態財務分析的思想,將影響因子擴展到死亡率、費用率、失效率和保險金額并引入到模型中進行了應用分析,為壽險公司進行動態資產負債管理提供了可借鑒的思路。當然,對現金流檢測技術的擴展還可以無限制的進行下去,任何一個影響因素都可以引入進來分析。我們需要的是一種思路,一種方法,這種思路和方法對中國壽險公司建立動態資產負債管理信息系統及運用資產負債管理策略的實踐具有重要指導意義。
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      本文標題:壽險公司資產負債管理研究——現金流檢測技術的擴展作用.pdf
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