2023年全國碩士研究生考試考研英語(yǔ)一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁(yè)
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1、信用風(fēng)險是指由于合約另一方未履行合約訂立的義務(wù)而導致債權人發(fā)生經(jīng)濟損失的可能性。作為金融市場(chǎng)上最古老而又最基本的風(fēng)險,信用風(fēng)險是銀行機構傳統的風(fēng)險類(lèi)型。隨著(zhù)全球經(jīng)濟金融系統的結構性變革,管理和控制信用風(fēng)險不僅在銀行體系內被進(jìn)一步強調,并日益為其他的金融市場(chǎng)參與者乃至監管當局所關(guān)注。 有關(guān)信用風(fēng)險的研究包括理論建模與實(shí)證分析.當前,我們的研究集中于理論建模,即通過(guò)建立定價(jià)模型量化信用風(fēng)險. 經(jīng)典的信用風(fēng)險模型的兩種主要類(lèi)型

2、為結構型和簡(jiǎn)化型.近年來(lái),在此基礎上,一類(lèi)新的模型—信號化模型開(kāi)始得到了積極地探索.這類(lèi)模型是一個(gè)簡(jiǎn)化型模型,但是用結構型方法求解,從而導致一個(gè)障礙型的解.例如,Cathcart和El-Jahel(1998)通過(guò)引進(jìn)一個(gè)Signaling變量來(lái)模擬一類(lèi)風(fēng)險債券的違約風(fēng)險,在其模型中,當信號化過(guò)程擊中某個(gè)預定的下方障礙時(shí),違約即發(fā)生.我們稱(chēng)這類(lèi)模型為信號化模型.我們的工作也是在這方向上進(jìn)行的. 我們的工作主要有以下兩個(gè)方面:

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